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クイックテイク

発表前のビットコインオプション分析では、11月10日の米国インフレ報告を含むウィンドウで2.5％の変動が見込まれていた。過去のボラティリティと予想されるボラティリティを比較したところ、プロテクションの購入が安いかどうかは証明されなかった。

この分析では、11月5日に3,183BTC、約2億4,500万ドル、11月8日にさらに2,450BTC、約1億8,100万ドルの長期清算が報告されている。これらは仮想通貨市場全体の合計ではなく、ビットコインの強気ポジションの強制閉鎖である。

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この調査では、ビットコインの30日間の実現ボラティリティ測定値は33.7、デリビットのDVOL指数は40と推定され、ボラティリティポイント6.3ポイントの差が残っていると報告されています。これらは研究結果であり、実際の引用ではありません。実現された測定値の年換算方法は文書化されていないため、年換算 DVOL と比較できる精度が制限されます。

この観察は、10月の消費者物価指数の発表が11月10日東部時間午前8時30分、または協定世界時13時30分に予定されていた前の期間に関するものである。これらはリリース後のマーケットアップデートではありません。

ボラティリティの比較から分かること

実現ボラティリティは、すでに起こった変動を表します。 Deribit は、DVOL を今後 30 日間をカバーする将来を見据えた年換算の指標と定義しています。その計算は、その期間の両側の満期のオプション価格を利用し、それらの間を補間します。

2 つの読み方は、異なる時間の範囲を表しています。激動の週は、保護の現物価格が下落したことを示すことなく、後ろ向きの指標を引き上げ、インプライド・ボラティリティに近づける可能性がある。

1 つのボラティリティ ギャップの背後に 2 つのウィンドウ

Daily Digits の 11 月 10 日の CryptoQuant 調査では、反対方向を向いた指標を比較しています。

報告されたギャップだけでは、特定の保護オプションが安いかどうかを判断することはできません。

正確な見積もり時間は提供されません。この図は将来の変動を予測するものではありません。

情報源

裏付けとなる事実

方法

片側あたり 30 個のマーカーは、価格や正確な相場エンドポイントではなく、レポートされた 30 日間の過去および今後の期間を表します。情報筋は33.7、40.03と6.33ポイントの差があると報告している。実現ボラティリティの年換算方法は文書化されていないため、比較可能性は限られています。値は再計算されません。研究では正確な見積もりタイムスタンプが示されていないため、区切り線には日付がありません。

範囲

DVOL は、オプションの価格設定を単一の指数読み取り値に凝縮します。特定の保護オプションに対して現金プレミアムを付与するものではないため、CPI を介して保護を購入するのにどのくらいの費用がかかるかを単独でビットコイン保有者に伝えることはできません。

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Daily Digits は、CPI を含むウィンドウでのビットコインの 2.5% の動き、約 1,884 ドルを別途見積もっています。それは、そのウィンドウのフォワード・インプライド・ボラティリティが 47.9% であるのに対し、その後は 38.9% であると報告しています。この調査では、正確な有効期限のエンドポイントや見積もりの​​タイムスタンプが開示されていないため、その見積もりは最新の再現可能な保護見積もりとして機能しません。

このイベントウィンドウの推定値は、DVOL の一定の 30 日間の期間とも異なります。この 2 つを組み合わせると、1 回のリリースを中心とした価格設定と、不確実な 1 か月ごとの価格設定の区別が曖昧になってしまいます。

どちらの指標も方向性を予測するものではありません。デリビット氏の説明では、ビットコインが大きく上昇、下降する可能性があり、暗黙の動きは最終的な結果に境界を設定しない。

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